恒指期货交易系统优化思路

2020-01-07 分类:恒生指数网 > 恒指交易 > 阅读()

期货行情时时在变,策略应该及时调整。所以一套程序化交易系统建立成功以后,不能一劳永逸,要根据数据不断的增加需不断地进行优化。

一、如何优化你的期货交易系统?

一款程序化交易系统,他的主体结构就是交易规则和交易参数,那么我们对交易系统进行优化,其实就是优化这两项内容,但我们需要注意的是,优化交易规则并不是更改交易规则。我们将双均线战法改编成一款交易系统如下:

1、一旦短线均线上穿长期均线时买进开仓或买入平仓。

2、当短期均线下叉长期均线时卖出开仓或卖出平仓。

这种交易系统的特点是连续连续再次出现多头信号的同时,将原有的空单平仓并建立新的多单,出现空头信号的同时,将原有的多单平常并建立新的空单,但这样就有一个缺点,短期均线和长期均线可能粘合在一起,时而上穿时而下叉就会出现很多噪音。增加交易成本和亏损的幅度。我们需要将它进行优化,优化的原则是在原有的规则上加入一些限制性原则,并且不改变原有的大原则,就像法规不能与宪法冲突一样。为了让噪音变小变少,我们加入以下几点限制原则:

1、当均线短期均线上穿长期均线,并且连续上穿3天时买进开仓或买进平仓。

2、当短期均线下叉长期均线,并且连续下杀3天时卖入开枪或卖出。

恒指期货交易系统优化思路中,我们需要了解平仓,加入了时间的制约,就会大大减少噪音的出现,在加入限制的同时。并不改变大方向的规则,这就是优化而不是改变。

第二种情况是修改参数,我们可以借鉴刚刚所举的例子,计算一下,连续上穿或下查3天是否比连续上穿和下叉四天更好或者两天、或者5天将这些都计算一遍之后找出最优的参数,当然,这种最简单的交易系统只有一个参数,如果复杂的情况会有几个,甚至十几个参数,牵一发而动全身,修改一个参数,其他的参数也要重新优化一遍。

在恒指期货看盘软件中最常用的参数是5、10、20、30、60、120,但有些人习惯将他们更改为斐波那契数列中的数字5、8、13、21、34、55,参数不同,这用法也会随之改变,但总体的用法和原则是没有改变的,还有四周交易法则也会根据实际情况修改为4天两周或一周。

二、不可避免的噪音

伪信号就是噪音,我在小学之前就没有停过清晰的广播听评书,从来都是竖起耳朵仔细听,因为噪音远远大过广播本身。有一次我去我同学家第一次听到了清晰的广播,当时我才知道这种噪音是可以清除的,但实际上,噪音永远不能清除,只能无限的减弱。在程序化交易系统中,这种噪音也是永远不能消除的,就像你不能要求一款交易系统,只赚不赔。我们要做的,就是减少亏损的次数,而不能彻底排除它。

一款经得起考验的交易系统,他的噪音基本上是平均分配的。而不是某一年多,某一年少,这也同时印证了净利润的分布也要平均。如果每年净利润特别多,说明这一年中的噪音非常少,同时也推到出来,会在某一年出现噪音特别多的情况,这就说明了交易系统本身并不稳定。

恒指期货交易系统优化思路,根据《系统交易方法》一书中给出的统计数据交易系统的噪音水平控制在10%至30%,是比较理想的状态,而噪音水平高于30%,说明系统还有待于进一步优化。如果低于10%,说明系统可能存在着过度优化的现象,所谓过犹不及,过度优化的恶果更甚于不优化。

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